Dynamische multi-factorbelegging



Factorbeleggen vertegenwoordigt een alternatieve manier om traditioneel actief en passief management te voeren. De meeste Europese beleggers beschouwen factorbeleggen primair als een alternatieve bron van prestaties en een diversificatiestrategie. Evenals het minimaliseren van maximale verliezen en een beter risicogecorrigeerd rendement.

CPR AM biedt een managementaanbieding waarvan de aanpak gebaseerd is op een kwantitatief proces van selectie van factoren en waarden, zonder voorkeur voor stijl en sector a priori.
Door een traditionele fundamentele analyse te combineren met een kwantitatief model, vertaalt het multi-factormanagement zich in het creëren van zeer gediversifieerde fondsen, in de eurozone, in Europa en wereldwijd.

Een kwantitatieve, maar toch reactieve & adaptieve aanpak gebaseerd op een lange staat van dienst.



DYNAMISCHE MULTI-FACTOR INVESTEREN DOOR CPR AM

  • Een Bottom-Up benadering die de nadruk legt op aandelenselectie
  • Een dynamische factortoekenning gerelateerd aan de marktregimes en / of investeringszones
  • Specifieke producten: 75% van de fondsen / beleggingsoplossingen zijn op maat gemaakt
  • Een eigen managementtool: modelportfolio, back-tests, risicomonitoring, enz.
  • Een stabiel en ervaren team met een gemiddelde ervaring van 17 jaar en een toegewijd onderzoeksteam


Ons interne kwantitatieve model is volledig aanpasbaar om optimaal te beantwoorden aan de verwachtingen en beperkingen van onze klanten op het gebied van beleggingsuniversum, rendementsdoelstellingen, risico-indicatoren en managementstijl. De expertise van het team omvat ook innovatieve beleggingsstrategieën zoals ESG, ethische criteria, enz.

  • Beleggingsuniversum: land / zone, sector / industrie, ESG-profiel, etc.
  • Factorselectie: factorcombinatie volgens de marktomstandigheden en / of investeringszones, enz.
  • Risiconiveau: bereik of maximumlimiet in ex-ante volgfout, etc.
  • Beheerdoelstelling: relatieve en absolute prestaties, ROI-productie, etc.

De belangrijkste risico's verbonden aan deze strategie zijn de risico's van verlies van kapitaal, aandelen, rentetarieven, krediet en wisselkoersen. Er moet worden verwezen naar de juridische documentatie van de UCI voor gedetailleerde informatie over het risicoprofiel.



De groeistrategie

Dit bestaat uit beleggen in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een sterk opwaarts potentieel hebben in toekomstgerichte sectoren (bijv. Startups in nieuwe technologieën).

De waardestrategie

Deze bestaat uit het spotten van aandelen die ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun huidige intrinsieke waarde. De managers selecteren bedrijven met solide balansen die goed worden beheerd en een duidelijke strategie hebben.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC et du gestionnaire.